Капітал проти коронавируса

Капітал проти коронавируса МКБ, Совкомбанк

Російські банки помітно поліпшили свої позиції в рейтингу The Banker 1000. Більшість учасників престижного списку продемонстрували як впевнене зростання капіталу, так і зростання активів. Багато в чому цьому сприяла рекордна прибуток сектора за минулий рік. Отриманий запас за капіталом дозволяє банківській системі легше переживати наслідки фінансової кризи, викликаного пандемією коронавируса.

Майже всі російські банки, не перший рік присутні в рейтингу The Banker тисячі, поліпшили свої позиції не тільки в порівнянні з попереднім роком (див. "Комерсант" від 1 липня 2019 роки), але і в порівнянні з 2018 роком. Загальна кількість російських банків в престижному рейтингу, для потрапляння в який потрібно мати капітал понад $ 500 млн, за рік зросла з 17 до 23. Цей список поповнився за рахунок двох банків, що знаходяться під жорсткими санкціями, – АБ «Росія» і СМП-банку, двох банків з іноземним капіталом – Сітібанку і ІНГ-банку, а також Новікомбанка і «Уралсиба».

У першій сотні світового рейтингу Росії як і раніше представляють Сбербанк, який піднявся на 5 позицій, перемістившись на 27-е місце, і ВТБ, який став на 15 позицій, зайнявши 70-е місце. Провідні позиції зберігають російські кредитні організації та в регіоні Центральна і Східна Європа: три перших місця займають Сбербанк, ВТБ і ГПБ. У топ-25 в цьому регіоні також присутні десять російських банків, серед яких Альфа-банк, РСХБ, МКБ, Совкомбанк і інші. При цьому майже всі російські учасники рейтингу показали впевнене зростання капіталу: від 12% до 110%, а також помітне зростання активів до 73%.

Як зазначав раніше Банк Росії, зростання капіталу сектора в першу чергу сприяла капіталізація нерозподіленого прибутку навіть з урахуванням значних виплат дивідендів протягом року. Так, російські банки отримали рекордний чистий прибуток за підсумками 2019 року – 1,7 трлн руб. Найкращу динаміку щодо зростання капіталізації показав Тінькофф-банк, який піднявся на 280 позицій, зайнявши 534-е місце. Разом з тим єдиним банком, який втратив позиції, виявився «россійський стандарт», який опустився до 978-го місця. При цьому його капітал першого рівня по МСФО знизився на 6,93%.

Номінальна величина капіталу будь-якого банку, по якій складається рейтинг The Banker, знаходиться в прямій залежності від розміру активів, відзначає віце-президент Moodys Ольга Ульянова. Саме тому в ньому традиційно лідирують китайські банки, найбільші за розміром у світі, говорить вона. Як зазначає експерт, для стабільності же будь-якого банку набагато більше значення відіграють величина капіталу щодо активів, зважених з урахуванням ризику, стійкість капіталу до зовнішніх шоків, що виражається в здатності банку генерувати прибуток і уникати збитків, а також якість капіталу, яке визначається його джерелами (наприклад , акціонерний капітал вище за якістю, чим капітал, залучений за рахунок субординованого боргу) і відмовою банку від прийняття ризиків на пов’язані сторони. Відносно всіх зазначених параметрів російська банківська система з часів кризи 2014-2016 років досягла «значного прогресу», підкреслює пані Ульянова. Представники міжнародних рейтингових агентств відзначають, що російські банки зустріли фінансова криза, викликана пандемією коронавируса, в кращому стані, чим це було напередодні попередньої кризи.

Капітал проти коронавируса системи ризик

При цьому, зазначають експерти, банки зміцнили системи ризик-менеджменту, зміцнили капітальну базу не тільки за рахунок нарощування буферів відповідно до вимог «Базеля-3» і застосування підвищених ваг ризику до різного роду кредитних продуктах (незабезпеченим споживчими кредитами, іпотечними кредитами з високим ставленням кредит / застава, валютними кредитами неекспортерам), але і поліпшили якість капіталу і мають реальні шанси на збереження прибутковості в цілому по сектору за підсумками 2020 року. Ці фактори дозволять банківського сектору зберегти капітал протягом найближчих 12-18 місяців, вважає Ольга Ульянова. «Не останню роль в цьому процесі відіграватиме і наполеглива рекомендація банкам від ЦБ утриматися від виплати дивідендів», – зазначила вона. У S&P на даний момент також вважають, що банківська система в цілому продемонструє стійкість в умовах короткострокового циклічного стресу.

За словами директора напряму «Фінансові інститути» S&P Сергія Вороненко, поки найбільші банки здатні абсорбувати шок власними силами. У той же час очікуване на тлі пандемії збільшення обсягу проблемних кредитів і втрат по кредитах, найімовірніше, буде мати наслідки за межами часового відрізку 2020-2021 років. Однак сформовані банками запаси капіталу можуть «частково компенсувати потенційне підвищення потреб в докапіталізації банківського сектора», вказує він.

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ